loader image
Finanzielles Risikomanagement

Die Studierenden sollen

  • Besonderheiten der Spezialisten für finanzwirtschaftliche Risiken – den Kreditinstituten – erkennen,
  • einen Überblick über die wesentlichen Funktionalbereiche von Banken gewinnen und
  • angereichert durch Praktikervorträge ein Grundverständnis für bankbetriebliche Problemstellungen in diesen Bereichen entwickeln und insofern Basiskenntnisse für die spezialisierten Master-Module erwerben.

 

Literaturhinweise

Eine Übersicht mit weiterführender Literatur enthält die Vorlesungsbeilage, die ab der Eröffnungsveranstaltung im Internet steht. Als Basisliteratur dienen:

  • Greenbaum, Stuart I./ Thakor, Anjan. V. (2007): Contemporary Financial Intermediation, 2nd ed., Amsterdam u.a.
  • Hartmann-Wendels, Thomas/ Pfingsten, Andreas/ Weber, Martin (2015): Bankbetriebslehre, 6. Aufl., Berlin u.a.
  • Koch, Timothy W./ MacDonald, S. Scott (2010): Bank Management, 7th ed., Mason, OH u.a.
  • Oehler, Andreas/ Unser, Matthias (2002): Finanzwirtschaftliches Risikomanagement, Berlin u.a.
  • Paul, Stephan/ Horsch, Andreas/ Kaltofen, Daniel/ Uhde, André/ Weiß, Gregor (2017): Unternehmerische Finanzierungspolitik – Eine wertorientierte Einführung, 1. Auflage, Stuttgart.
  • Schierenbeck, Hennes/ Lister, Michael/ Kirmße, Stefan (2008): Ertragsorientiertes Bankmanagement, Bd. 2 (Risiko-Controlling und Bilanzstruktur-Management), 9. Aufl., Wiesbaden.
  • Schierenbeck, Hennes (2014): Ertragsorientiertes Bankmanagement, Bd. 1 (Grundlagen, Marktzinsmethode und Rentabilitätscontrolling), 9. Aufl., Wiesbaden.
  • Schulte, Michael/ Horsch, Andreas (2010): Wertorientierte Banksteuerung II: Risikomanagement, 4. Aufl., Frankfurt a. M.
  • Süchting, Joachim/ Paul, Stephan (1998): Bankmanagement, 4. Aufl., Stuttgart.

 

Gliederung

 

Vorlesung

Titel Vortragender
Einleitung & Grundlagen des finanziellen Risikomanagements Prof. Dr. Paul
Bonitätsrisiken Prof. Dr. Paul
Steuerung von Zinsergebnis und Zinsänderungsrisiken Prof. Dr. Paul
Weitere Wertänderungsrisiken Prof. Dr. Paul
Operationelle und Liquiditätsrisiken Prof. Dr. Paul
Erfahrungsbericht Dr. Michel Schulte (Sparkasse Vest): Adressrisiken,
Zinsänderungsrisiken und Gesamtrisiko in der Praxis
Dr. Michael Schulte
Zusammenfassung zur gesamten Risikoposition, Abbildung und organisatorische Einrichtung des Risikomanagements Prof. Dr. Paul

 

Arbeitsgemeinschaft

Titel
1. Arbeitsgemeinschaft: Elastizitätskonzept
2. Arbeitsgemeinschaft: Duration und Konvexität
3. Arbeitsgemeinschaft: Value-at-Risk-Konzept
4. Arbeitsgemeinschaft: Repetitorium

Dozent*innen:

Ansprechpartner: Fynn Kasbrink, Nicola Schröder

Art

Vorlesung, 4-stündig

Veranstaltungsnummer

072 052

Rhythmus

SoSe

Ort

Anmeldung zum Newsletter

Die Anmeldung zu dem spezifischen Newsletter für Angehörige der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft (Bachelorstudierende/r, Masterstudierende/r, Mitarbeiter/in) ist nur mit einer Rub-Mailadresse (vorname.nachname@rub.de) möglich. Sie erhalten einen allgemeinen Newsletter, wenn Sie keine Auswahl getroffen haben. Möchten Sie Ihre Auswahl ändern, ist zunächst eine Abmeldung vom Newsletter erforderlich.

Ich erteile meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Erhalt eines Newsletters, mit welchem die Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum über Aktivitäten, Veranstaltungen und Neuigkeiten informiert. Meine Einwilligung zum Empfang des Newsletters und zur Speicherung meiner Daten kann ich jederzeit per E-Mail an wiwi-dekanat@rub.de, per Post an das Dekanat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, GD 03/223, Postfach 53, 44780 Bochum oder über den Link am Ende jedes Newsletters widerrufen. Detaillierte Hinweise zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Hier geht es zur Datenschutzerklärung der Ruhr-Universität Bochum.

Die mit (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

 
Anmelden
close-link