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Finanzielles Risikomanagement

Die Studierenden sollen

  • Besonderheiten der Spezialisten für finanzwirtschaftliche Risiken – den Kreditinstituten – erkennen,
  • einen Überblick über die wesentlichen Funktionalbereiche von Banken gewinnen und
  • angereichert durch Praktikervorträge ein Grundverständnis für bankbetriebliche Problemstellungen in diesen Bereichen entwickeln und insofern Basiskenntnisse für die spezialisierten Master-Module erwerben.

 

Hausarbeit

Für 20 Studierende besteht die Möglichkeit, anstatt der Klausur in diesem Modul eine Hausarbeit im Modul „Hausarbeitenseminar Finanzielles Risikomanagement“ anzufertigen. Die Bearbeitung erfolgt in Gruppen von ca. 5 Studierenden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der ersten Vorlesung „Finanzielles Risikomanagement“ und anschließend auch im Moodle-Kurs. Die Anmeldefrist startet mit der ersten Vorlesung.

 

Masterstudierende

Zum Erwerb von Vorkenntnissen, die für ein erfolgreiches Masterstudium notwendig sind, können Studierende der Masterstudiengänge Management, Management & Economics (PO2020) und FAACT in Ausnahmefällen und auf Antrag dieses Bachelormodul belegen. Der Antrag ist in der Kategorie Formulare auf der Webseite des Prüfungsamtes zu finden. Senden Sie diesen zur Überprüfung ausschließlich per Mail inkl. der beizufügenden Unterlagen an den betreuenden Mitarbeiter.

 

Literaturhinweise

Eine Übersicht mit weiterführender Literatur enthält die Vorlesungsbeilage, die ab der Eröffnungsveranstaltung im Internet steht. Als Basisliteratur dienen:

  • Greenbaum, Stuart I./ Thakor, Anjan. V. (2007): Contemporary Financial Intermediation, 2nd ed., Amsterdam u.a.
  • Hartmann-Wendels, Thomas/ Pfingsten, Andreas/ Weber, Martin (2015): Bankbetriebslehre, 6. Aufl., Berlin u.a.
  • Koch, Timothy W./ MacDonald, S. Scott (2010): Bank Management, 7th ed., Mason, OH u.a.
  • Oehler, Andreas/ Unser, Matthias (2002): Finanzwirtschaftliches Risikomanagement, Berlin u.a.
  • Paul, Stephan/ Horsch, Andreas/ Kaltofen, Daniel/ Uhde, André/ Weiß, Gregor (2017): Unternehmerische Finanzierungspolitik – Eine wertorientierte Einführung, 1. Auflage, Stuttgart.
  • Schierenbeck, Hennes/ Lister, Michael/ Kirmße, Stefan (2008): Ertragsorientiertes Bankmanagement, Bd. 2 (Risiko-Controlling und Bilanzstruktur-Management), 9. Aufl., Wiesbaden.
  • Schierenbeck, Hennes (2014): Ertragsorientiertes Bankmanagement, Bd. 1 (Grundlagen, Marktzinsmethode und Rentabilitätscontrolling), 9. Aufl., Wiesbaden.
  • Schulte, Michael/ Horsch, Andreas (2010): Wertorientierte Banksteuerung II: Risikomanagement, 4. Aufl., Frankfurt a. M.
  • Süchting, Joachim/ Paul, Stephan (1998): Bankmanagement, 4. Aufl., Stuttgart.

 

Gliederung

 

Vorlesung

Titel Vortragender
Einleitung & Grundlagen des finanziellen Risikomanagements Prof. Dr. Paul
Bonitätsrisiken Prof. Dr. Paul
Steuerung von Zinsergebnis und Zinsänderungsrisiken Prof. Dr. Paul
Weitere Wertänderungsrisiken Prof. Dr. Paul
Operationelle und Liquiditätsrisiken Prof. Dr. Paul
Erfahrungsbericht Dr. Michel Schulte (Sparkasse Vest): Adressrisiken,
Zinsänderungsrisiken und Gesamtrisiko in der Praxis
Dr. Michael Schulte
Zusammenfassung zur gesamten Risikoposition, Abbildung und organisatorische Einrichtung des Risikomanagements Prof. Dr. Paul

 

Arbeitsgemeinschaft

Titel
1. Arbeitsgemeinschaft: Elastizitätskonzept
2. Arbeitsgemeinschaft: Duration und Konvexität
3. Arbeitsgemeinschaft: Value-at-Risk-Konzept
4. Arbeitsgemeinschaft: Repetitorium

Dozent*innen:

Ansprechpartner: Simon Finke, Tobias Hertel, Fynn Kasbrink (Hausarbeiten)

Art

Vorlesung, 4-stündig, Übung, 2-stündig

Veranstaltungsnummer

072 052

Rhythmus

SoSe

Ort